前言

与炒股炒币朋友的交谈当中,或多或少的都表达过想实现一套量化系统来自动交易来为自己赚钱,但是100%的回复说的困难点都在“我不知道该实现一个什么样子的策略才能赚钱”,事实的确如此,策略是量化系统的核心,但是有没有一些“稳定”资产,即使使用很“蠢”的策略,时间拉长来看都可以稳定盈利呢?

事情的转机发生在这里:交易稳定币,限时30天享0手续费!

忽略掉不够“稳定”的USDT/HUSD,我们看剩下几个币的K线
K线

无一例外稳得一比,又因为买卖手续费全免,赚0.0001也是赚,那么我们是不是就算用最“蠢”的策略,低于1.0买进,高于1.0卖出,就可以稳定盈利了?

量化交易系统架构

基于以上分析,我们开始构思一个交易系统的架构与模块:

  • 行情数据采集模块:采集当前实时交易信息,最新价格、交易量、买方触发还是卖方触发,买卖双方挂单点位单量等等
  • 钱包订单模块:监听钱包余额、订单状态,在余额变更、订单被撮合成交时及时回调
  • 策略模块:分析交易数据,计算当前最佳买卖区间

在上述的稳定币属性上,因为不存在行情中空期,行情永远稳定,不存在行情可上可下等待明确方向的阶段,所以可以一直All in挂单。

实际可行方案

一种可行的策略方案是:

  1. 采集PAX/HUSDUSDC/HUSDTUSD/HUSD三个交易对交易数据,基于过去几个小时的交易数据,分析出最大在那两个点位之间交易量大于某个常数,借此来判断只让挂单点在买卖区间内。
  2. 拿到当前三个交易对的买方挂单分布与卖方挂单分布,在1的区间中寻找单量压力最小区间,三个交易对点位结合最近几小时成交量比重作为下单权重。
  3. 基于上述三个点位比重下单挂单,监听订单回调,每当订单状态变更时,实时计算1、2结果。如果是买单成交,将买到的币挂单对应卖单点位,如果是卖单成交,将到账的“余额”按照当前订单量与比重,补上缺少的币种单。

最后

祝大家都发财。

Last modification:April 28th, 2020 at 06:36 pm
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