前言

与炒股炒币朋友的交谈当中，或多或少的都表达过想实现一套量化系统来自动交易来为自己赚钱，但是100%的回复说的困难点都在“我不知道该实现一个什么样子的策略才能赚钱”，事实的确如此，策略是量化系统的核心，但是有没有一些“稳定”资产，即使使用很“蠢”的策略，时间拉长来看都可以稳定盈利呢？

事情的转机发生在这里：交易稳定币，限时30天享0手续费！

忽略掉不够“稳定”的USDT/HUSD，我们看剩下几个币的K线

无一例外稳得一比，又因为买卖手续费全免，赚0.0001也是赚，那么我们是不是就算用最“蠢”的策略，低于1.0买进，高于1.0卖出，就可以稳定盈利了？

量化交易系统架构

基于以上分析，我们开始构思一个交易系统的架构与模块：

• 行情数据采集模块：采集当前实时交易信息，最新价格、交易量、买方触发还是卖方触发，买卖双方挂单点位单量等等
• 钱包订单模块：监听钱包余额、订单状态，在余额变更、订单被撮合成交时及时回调
• 策略模块：分析交易数据，计算当前最佳买卖区间

在上述的稳定币属性上，因为不存在行情中空期，行情永远稳定，不存在行情可上可下等待明确方向的阶段，所以可以一直All in挂单。

实际可行方案

一种可行的策略方案是：

1. 采集PAX/HUSD、USDC/HUSD、TUSD/HUSD三个交易对交易数据，基于过去几个小时的交易数据，分析出最大在那两个点位之间交易量大于某个常数，借此来判断只让挂单点在买卖区间内。
2. 拿到当前三个交易对的买方挂单分布与卖方挂单分布，在1的区间中寻找单量压力最小区间，三个交易对点位结合最近几小时成交量比重作为下单权重。
3. 基于上述三个点位比重下单挂单，监听订单回调，每当订单状态变更时，实时计算1、2结果。如果是买单成交，将买到的币挂单对应卖单点位，如果是卖单成交，将到账的“余额”按照当前订单量与比重，补上缺少的币种单。

最后

祝大家都发财。